アクティブな投資家は平均して、独自の相場フォーマット、独自の更新時間、独自の表示ルールを持つ複数の取引プラットフォームをフォローします。この情報を手動で相互参照するには時間がかかり、無駄な時間は機会の損失に直結します。
市場は分析が完了するのを待っているわけではありません。相関関係の特定が遅すぎ、ボラティリティ指標の読み取りが遅すぎます。入手可能なデータと下された決定との間のギャップは、それ自体がリスク要因となります。
4 つの異なる機能が相互にリンクされ、意思決定サイクル全体をカバーします。
複数の取引所を同時に接続し、フィードを単一の形式に標準化し、単一のダッシュボードから表示できるようにします。
過去の系列に基づいてトレーニングされたニューラル ネットワークは、可能性のある傾向を推定し、重大な相関の違いを報告します。
それぞれの推奨事項には、実際の状況に合わせて決定を行うためのボラティリティ指標とエクスポージャーレベルが付属しています。
データはバッチ処理を遅らせることなく、受信したときに処理されるため、市場のイベントと反応の間のギャップが軽減されます。
Noble Gagévanure はアナリストの判断に代わるものではありません。プラットフォームは情報を構造化し、文書化されたモデルを適用し、ユーザーが自由に受け入れ、調整、拒否できる追跡可能な推奨事項を提供します。
各モデルの出力には入力パラメーターが付随しているため、計算ロジックがいつでも表示できるようになります。
さらに詳しく
データの処理は、それぞれ検証可能な 3 つの連続したステップで構成されます。
相場フロー、注文簿、マクロ経済指標は、接続されたプラットフォームから集約され、タイムスタンプが付けられ、正規化されます。
正規化されたデータは、相関関係、異常、ボラティリティシグナルを識別する過去の系列でトレーニングされたモデルの対象となります。
結果は、信頼度ごとに分類され、結果につながったパラメータを伴う具体的なアクションの形式で表示されます。
このモデルは、ポートフォリオの構成を、資産クラスとプラットフォームの間で観察された相関関係と継続的に比較します。リスクの集中が見られる場合、アラートは、市場の基礎的な仮定に基づいて定量的なリバランスを提案します。
予測キャッシュフローは市場指標と相互参照され、短期的な流動性のニーズを考慮して、投資または通貨裁定取引に最も有利なウィンドウを特定します。